Торговля с использованием принципа мартингейла не теряет своей популярности, несмотря на то, что по количеству потерянных депозитов занимает прочное первое место с огромным отрывом от конкурентов. Постоянно появляются новые стратегии и советники, системы «умного мартингейла» и прочие малопонятные идеи.
Рынок бинарных опционов также не остался в стороне и в этой статье мы постараемся понять, существует ли прибыльная стратегия торговли по мартингейлу для бинарных опционов или это только маркетинговый прием для выкачивания денег новичков.
Коротко о самой системе. Термин пришел из мира азартных игр, и предусматривает увеличение объема текущей ставки по сравнению с предыдущей для компенсации прошлых убытков.
Таким образом, проиграв 10$, мы должны в следующей сделке поставить 20$ и т.д. Особо отметим, что данный прием запрещен в большинстве казино и игорных домов. На этом закончим экскурс в историю и перейдем к бинарным опционам.
Особенности мартингейла на бинарных опционах
Рассматривая варианты применения Маргингейла на бинарных опционах, всегда нужно помнить о том, что размер прибыли на этом рынке фиксированный и не меняется в течении всего срока действия опциона.
Есть брокеры, позволяющие закрыть сделки до окончания срока экспирации с меньшей прибылью, но это скорее исключение из правил. Исключая турбоопционы, величина прибыли всегда меньше 100%, и это не позволяет закрыть предыдущие убыточные сделки простым удвоением объема следующей, как это делается на рынке Форекс.
На рисунке примеры опционов от 24Option:
Предположим, первой сделкой в серии будет верхний опцион по EUR/USD, который мы закрыли с убытком в 10$ при планируемой прибыли 8,5$ (85% от суммы опциона).
Теперь для компенсации убытков и получения прибыли следующий опцион должен принести доход 18,5$ = 10$ (убыток по предыдущему опциону) + 8,5$ (прибыль 85%).
Проведя несложный расчет, получаем объем второй сделки равным 22$, проверяем прибыль: 22$ * 0,85 (85%) = 18,7 $.
То есть, для полного перекрытия убытков и прибыли мы были вынуждены использовать коэффициент 2,2. Данный факт предъявляет повышенные требования к сумме на счете, а при средней доходности опционов менее 75-85% использование мартингейла становится еще более затратным и рискованным.
Размер торгового депозита
Давайте просто рассчитаем необходимый депозит для торговли по мартингейлу на базе примера из предыдущего раздела. Итак, входные условия следующие:
- Объем первого опциона: 10$.
- Предполагаемая прибыль: 85%.
- Количество убыточных сделок подряд: 5.
В результате имеем следующую таблицу:
|
№ сделки |
Прибыль, % |
Прибыль планируемая, $ |
Объем опциона, $ |
Выплата по опциону, $ |
Прибыль / убытки, $ |
|
1 |
85% |
8,5 |
10 |
0,00 |
-10,00 |
|
2 |
22 |
0,00 |
-22,00 |
||
|
3 |
48 |
0,00 |
-48,00 |
||
|
4 |
105 |
0,00 |
-105,00 |
||
|
5 |
230 |
0,00 |
-230,00 |
||
|
6 |
500 |
925,00 |
425,00 |
||
|
Требуемая сумма депозита, $ |
915 |
Прибыль, итог $ |
10 |
||
Данные расчетов не радуют: даже при минимальной начальной ставке в 10$ пять проигранных подряд сделок потребуют более 900$ на депозите.
Не стоит думать, что длинные проигрышные серии – большая редкость: такие ситуации происходят регулярно, особенно при использовании советников, и на малых таймфреймах, которые так любят новички – особенно часто.
На большем количестве сделок расходы растут еще быстрее и наступает момент, когда каждый должен решить, нужны ли ему такие торговые риски при малой прибыли.
Торговые стратегии: выбираем под мартингейл
Прибыльная торговля по мартингейлу не использует никаких особых и уникальных систем, о которых так любят говорить продавцы «авторских стратегий и суперкурсов». Мартингейл может дать прибыль только на трендовых участках рынка и, если стратегия хорошо справляется с определением точек его начала и окончания, то она может использоваться при удвоении сделок.
В основном спор идет о коэффициенте увеличения последующих сделок для компенсации убытков – в одних методиках он фиксированный, в других «плавающий» – в зависимости от текущего размера убытков и общего объема открытых позиций. Но сути дела это не меняет: торговая стратегия должна давать не менее Х из 10 прибыльных точек для открытия опциона, где Х зависит от размера депозита и суммы сделки. Ссылка на самостоятельные расчеты есть выше.
Это необходимое условие любой прибыльной опционной торговли по мартингейлу и еще раз обратим на это внимание трейдеров:
ищите стратегию, которая дает именно нужное количество правильных сигналов на большом историческом отрезке, независимо от того, сколько пунктов она зарабатывает.
Два примера стратегий
Стратегия «Группы скользящих средних»
Важно: опционы не открываются перед закрытием или открытием сессии, а также в пятницу во второй половине дня или в моменты выхода сильных фундаментальных новостей.
Стратегия использует только две группы простых скользящих средних: «быстрые» и «медленную». Это дает возможность максимально отфильтровать ложные сигналы и работать даже в периоды флета, хотя в этом случае – без мартингейла.
Валютная пара: любая трендовая, кроме кросс-активов. Таймфрейм: от М30 и выше, в периоды снижения волатильности рекомендуется Н1. Периоды средних: «быстрые» красные с периодами 15,12, 10, 8, 5, 3, «медленные» синие – 60, 50, 40, 35, 30.
Открываем CALL-опцион (на повышение), если :
- «Медленные» SMA последовательно идут вверх: 30-35-40-45-50-60 и это подтверждает сильный восходящий тренд;
- «Быстрые» SMA также идут вверх: 3-5-8-10-12-15. По ним мы ищем точки начала и окончания ценовых откатов;
- Открываем опцион с экспирацией 3-5 свечей после закрытия бара, на котором выполняются оба условия;
Открываем PUT-опцион (на понижение), если :
Обе группы средних идут вниз в порядке, противоположном условию для сделки CALL.
Как видим, пересечение представляет собой участок из 3-4 свечей, поэтому открываться можно и в момент пересечения группы «медленных» несколькими «быстрыми».
Комбинированная HeikenAshi_Smoothed+Traders_Dynamic_Index
Все варианты индикатора Heiken Ashi отлично работают на любом рынке, кроме явно спекулятивного. Он отлично убирает незначительные ценовые броски и выводит только основной тренд. В данной стратегии берем модификацию HeikenAshi_Smoothed и TDI со стандартными параметрами в качестве дополнительного фильтра.
Валютная пара: любая со средней волатильностью. Таймфрейм: M30 и выше. Торговое время: Европейская и пересечение Европейская/Американская.
Сигналы для открытия CALL/PUT опционов:
- На открытии новой свечи красная и зеленая линия на TDI двигаются выше или ниже желтой;
- Опцион открывается в точке пересечения или на следующей свече;
- Пропускаем сигнал, если на графике больше 5-ти одноцветных свечей подряд (основной тренд ослабевает).
Обе стратегии достаточно просты и вполне допускают применение «мягкого» мартингейла для перекрытия убытков, а подбор коэффициента увеличения трейдер должен выполнить в зависимости от рыночной ситуации и размера депозита. Никаких универсальных рекомендаций быть не может, несмотря на заверения авторов платных стратегий и советников.
Общие рекомендации
Основных причин убытков на мартингейле всего две, но устранить их окончательно невозможно:
1) Процент прибыли меньше 100% и в большинстве случаев отсутствует возможность досрочного закрытия сделок пусть даже с меньшей прибылью.
2) На опционах длинные проигрышные серии появляются из-за неправильного выбора времени экспирации. На рынке Форекс сделки могут быть открыты неопределенно долго, пока не сработает ордер Take Profit/Stop Loss или позиция будет закрыта вручную.
Опцион может закончиться на несколько минут до начала движения рынка в нужную нам сторону, а каковы при этом могут быть убытки наглядно видно в разделе, посвященном размеру депозита.
Несмотря на все риски, данный вид торговли, скорее всего, никогда не умрет, поэтому дадим несколько рекомендаций, которые помогут трейдерам правильно использовать мартингейл с любой стратегией:
- Мартингейл не является синонимом краткосрочных сделок или скальпинга. Время экспирации и рабочий таймфрейм могут быть любым: от минутных до четырехчасовых и дневных. Как и в любой другой стратегии технического анализа, чем старше таймфрейм, тем надежнее сигналы.
- Начинаем с минимально допустимой суммы опциона. Даже если у вас на депозите тысячи долларов, не стоит подаваться искушению увеличить стартовую сделку. Всегда помните о возможных убытках.
- Правильно выбираем время экспирации. Срок действия опциона должен быть не менее 3-5 баров рабочего таймфрейма. Это позволяет переждать моменты локальных ценовых откатов перед возобновлением тренда.
- Контролируем текущую рыночную ситуацию. Ни одна торговая методика не является догмой, и если после 2-3 проигрышных подряд опционов вы поняли, что кардинально ошиблись с направлением тренда – не стоит продолжать «копать яму» и увеличивать объем. Подождите смены тренда и начинайте снова с минимального лота.
Подведем итог – имеются какие-либо преимущества торговли по методу мартингейла перед другими опционными стратегиями или нет? Однозначно ответить сложно и я не возьму на себя такую ответственность, что ясно точно — стратегия относится к высокорисковой и достаточно высокоприбыльной, если подходить с умом.
Это не Грааль и не палочка-выручалочка, а скорее система управления деньгами и многое зависит от трейдера и «видения» рынка…почти как всегда, впрочем 🙂